Sistema de comércio indiano para alcance verdadeiro médio

Sistema de comércio indiano para alcance real médio.
Rango verdadeiro médio (ATR) | Guia de Indicadores de Forex.
Rango verdadeiro médio (ATR). O meu comércio nunca mais será o mesmo. Deus. Clique em Mover média, em seguida, arraste e solte-a para a janela ATR, em seguida, coloque seu período.
Faixa verdadeira média - ATR | Volatilidade | Risco | Lucro.
Definição | Estratégia | Dicas para usar e entender o intervalo verdadeiro médio nos mercados de negociação. Minimizar o risco, aumentar a curva de lucro.
Entrevista de Perry Kaufman, autor da Bíblia do.
Entrevista de Perry Kaufman, autor de. - business-of-the-trading - systems. Quando eu estou olhando para tirar lucros em um sistema particular, eu uso o Average True Range como.
ATR Stop Loss Indicator | Grandes Sistemas de Negociação.
& quot; O indicador Average True Range é uma média móvel do intervalo verdadeiro para a. Indicador de perda de parada da ATR. . Nós amamos os sistemas de negociação mecânica e qualquer coisa.
ATR Channel Breakout System and Rules - TF-SYS.
Sistema de Breakout de Canal Real Médio Real e regras adicionando. O Envelope ATR ou o sistema de Breakout de Canal True Médio é. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL.
DICAS DOS COMERCIANTES - junho de 2009.
Se você deseja criar um sistema de parada final de alcance verdadeiro médio usando o seu. se for verdade, use como sistema de negociação,. TASC, junho de 2009 - "quot; Rastreio verdadeiro da faixa verdadeira.
O Sistema de Negociação de Tartarugas funciona com Day Trading.
O Sistema de Negociação de Tartarugas funciona com o Dia. Eu não tenho um período de olhar para trás definido para o alcance real médio e eu não tenho uma maneira sistemática de posição.
Indicadores | Rango verdadeiro médio (ATR)
Rácio verdadeiro médio. Conceitos Novos em Sistemas de Negociação Técnica de 1978 e foi originalmente projetado para. mas a média móvel não é uma média móvel do.
Paradas de tração média real (ATR) - Stocks e.
Paradas de tração True Range True. O código TradersStudio para o sistema de negociação de parada final de porcentagem fixa e também. Todos os testes utilizaram 300 dias para o movimento.
TAME NDIC ATORS ATTERNS - Bolsa Nacional de Valores da Índia.
Bolsa Nacional de Valores da Índia Limited. Rácio verdadeiro médio. Na volatilidade de uma faixa comercial, geralmente fornece um bom sinal para uma ruptura iminente.

Entre no Território rentável com alcance verdadeiro médio.
O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram esse indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar.
Quão perto as Bollinger Bands® superiores e inferiores estão em um determinado momento, ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais informações, consulte Basics Of Bollinger Bands®).
Bollinger Bands® são bem conhecidos e podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.
O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands®. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos da ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.
Negociação com ATR.
O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da forma como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a "saída do candelabro" e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta elevação que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop).
O valor dessa parada final é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio".
A vantagem da ATR.
Os sistemas de separação ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, "Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout", Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.
Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surf's Up With Filtered Waves.)

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Destaques da história.
O alcance real médio (ATR) é uma ótima ferramenta para determinar o nível de volatilidade entre ações para alinhar suas escolhas de investimento com seu perfil de risco. O ATR não deve ser usado para identificar metas de perda e saída, já que a volatilidade passada não é um preditor para atividades futuras. Esta estratégia de negociação de alcance verdadeiro comum tem uma série de falhas, que são identificadas neste artigo.
Qual é o indicador de alcance verdadeiro médio?
O indicador de alcance verdadeiro médio é um oscilador, o que significa que o ATR irá oscilar entre picos e vales. O ATR não possui limites limite superior ou inferior como RSI ou estocastics lento. A outra característica única do ATR é o valor do indicador é baseado no desempenho de preço do estoque em questão. Portanto, a Apple pode ter uma ATR de 15, enquanto Baidu pode ter um ATR de 38. Essa falta de consistência torna o ATR um favorito no meu kit de ferramentas de negociação, porque exige que o analista técnico avalie a volatilidade do estoque caso a caso, caso e não fazer suposições gerais sobre o desempenho de um estoque.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Fórmula média de alcance verdadeiro.
Permita-nos cobrir rapidamente a fórmula média de alcance verdadeiro, para que possamos nos concentrar em como usar o ATR.
A fórmula ATR é composta por três entradas-chave, razão pela qual a palavra "verdadeiro" está no título, porque essas três entradas fornecem uma visão mais holística da atividade de negociação de um estoque.
Como calcular o intervalo verdadeiro médio.
A faixa média verdadeira é composta por três insumos, que ajudam a identificar a volatilidade de uma segurança. Para determinar o nível de volatilidade, existem três intervalos incluídos na equação.
Entrada 1 - Faixa do dia atual.
Current High - Current Low.
Entrada 2 - Quão alto a segurança aumentou do fechamento do dia anterior.
Valor Absoluto (Current High - Close Anterior)
Entrada 3 - Quão baixo a segurança caiu do fechamento do dia anterior.
Valor Absoluto (Current Low - Close Anterior)
O valor mais alto das três entradas é o ATR, então, no exemplo acima, 10 é o ATR para este ponto no tempo.
Para calcular o intervalo verdadeiro médio, você toma a média de cada valor de intervalo verdadeiro durante um período de tempo fixo. Por exemplo, ao calcular o intervalo verdadeiro médio por um período de 14 dias, você usaria a média dos intervalos reais em 14 dias.
Para obter mais informações sobre calculadoras de alcance verdadeiro, as fórmulas Excel e o histórico, abaixo estão uma lista de excelentes fontes:
Exemplo de Excel do Real Range Real - Invest Excel (Você precisará rolar para baixo perto da parte inferior do artigo para localizar o link da planilha do download)
Para descobrir a história e as origens do alcance médio verdadeiro, você quer ler o livro pelo criador do ATR, J. Welles Wilder - intitulado 'Novos conceitos na análise técnica'.
Gráfico de intervalo verdadeiro médio.
Média True Range of Apple em um gráfico de 5 minutos.
O intervalo verdadeiro médio é um indicador fora do gráfico, o que significa que você irá traçar o indicador acima ou abaixo do gráfico de preços. Para mim, eu prefiro ter o intervalo verdadeiro médio abaixo da tabela de preços e do indicador de volume.
Como você pode ver no exemplo de gráfico acima da Apple, o intervalo verdadeiro médio se move com a ação de preço à medida que o estoque se move de altos a baixos. O único diferencial-chave para o alcance verdadeiro médio é que o indicador experimentará altos e baixos extremos com base na volatilidade independente da direção do preço. Lembre-se, o ATR é baseado no valor absoluto, então você pode ter um alto valor ATR, pois um estoque está em queda.
Como usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
O indicador de alcance verdadeiro médio é uma medida de volatilidade do desempenho de uma ação. Abaixo estão as principais maneiras pelas quais os comerciantes usam o indicador:
Medindo a volatilidade de uma ação.
Um dos maiores desafios para os novos comerciantes é evitar as retiradas de sua conta. Drawdowns são o que mata a capacidade de um comerciante de ganhar consistentemente ao longo prazo e cria enorme dor emocional e turbulência.
As deduções são o resultado de dois fatores: (1) sobre alavancagem e (2) ações extremamente voláteis. Pode-se argumentar que, se você conseguir o número 1 certo, a volatilidade é irrelevante; No entanto, esses dois elementos nem sempre são mutuamente exclusivos.
No começo da minha carreira comercial eu teria a regra padrão de eu só quero usar o valor "x" de dólares ou arriscar "x" quantidade de dólares por comércio. O desafio que eu enfrentaria depois de entrar na posição é que o estoque se movesse de forma selvagem em uma direção ou outra de maneiras que eu não antecipa ou não estava acostumado.
Eu rapidamente percebi que eu precisava de um método comum para não apenas identificar grandes configurações, mas também uma maneira de avaliar a volatilidade de um estoque.
Com esse objetivo, comecei a pesquisar o indicador de alcance verdadeiro médio.
O problema que tive com a ATR é que o valor do indicador era diferente para cada estoque. Os estoques com preços mais altos tiveram maiores RTA versus os jogadores com preços baixos.
Para encontrar um método universal para avaliar o risco, dividi o ATR pelo preço das ações para estabelecer uma relação entre o intervalo relativo ao preço do estoque. Usando o exemplo de gráfico acima, pegue o ATR de 14 períodos dividido pelo preço de fechamento da Apple no gráfico de 5 minutos (0,42 / $ 126.39) = .0033.
Na superfície, este .0033 significa absolutamente nada. Agora, apliquemos a mesma matemática para um estoque mais volátil.
A XOMA tem um preço de ações de US $ 3,15 com um ATR de 0,04, o que nos dá um índice de volatilidade de (.04 / $ 3.15) = .0126. .0126 é 3.84 vezes maior do que .0033, que é o índice de volatilidade da Apple no mesmo período de tempo de 5 minutos. Portanto, um comerciante precisaria dar ao XOMA mais espaço de suspensão, pois o estoque provavelmente apresentará maiores movimentos percentuais para cima e para baixo.
Agora que dominamos a aritmética básica, vejamos como aplicar isso ao seu regime comercial.
À medida que você começa a analisar o índice de volatilidade dos estoques, você começará a identificar os estoques que têm apenas a combinação certa de volatilidade para o seu apetite comercial. Significado, ao longo do tempo, você identificará a combinação certa de volatilidade que lhe dará os retornos que deseja com apenas o risco da quantidade certa.
Para você, sua faixa de volatilidade pode ser de 0,012 - 0,02. Alternativamente, você poderia ser mais conservador e quer negociar apenas ações com uma taxa de volatilidade de .0025 - .0050 em uma faixa de 5 minutos.
A coisa fundamental a lembrar ao determinar qual o índice de volatilidade que funciona melhor para o seu estilo de negociação é manter um período de tempo. Você não pode avaliar o índice de volatilidade de 5 minutos e, em seguida, comparar isso com um índice de volatilidade diária, mesmo que seja o mesmo estoque. A linha comum é o prazo; Caso contrário, você está comparando maçãs com laranjas.
Parar Perda / Sair de um Comércio.
A chave para ganhar dinheiro no mercado é comprar um estoque por menos do que você quer vender o estoque. Este é um conceito básico, mas é mais fácil dizer do que fazer.
Ao tentar identificar um ótimo ponto de entrada, um indicador-chave de que um estoque provavelmente está em processo de contração da tendência primária é uma queda na volatilidade. Em teoria, isso equivale a uma diminuição do movimento de preços, o que implica que a compra ou o interesse de venda está diminuindo.
Então, como usamos o indicador verdadeiro médio como um sinal precoce de que o estoque provavelmente terá uma mudança na tendência, então sabemos onde executar uma parada de perda para sair de um comércio?
Para os comerciantes novatos, esta explicação ficará um pouco barrada, mas faça o melhor que puder para ficar comigo.
O gráfico abaixo é da Apple do período de fim de abril até o início de maio. A Apple teve uma ótima corrida de US $ 125 até US $ 134, apenas para recuar para US $ 125.
Olhando para o ATR, você tem uma idéia de onde colocar a perda de perda de alcance verdadeira média?
Exemplo de Apple ATR.
Em termos simples, você aplicará um multiplicador ao valor ATR para determinar seus valores de lucro e perda de parada. A chave, é claro, é garantir que seu multiplicador pelo preço-alvo seja maior do que a perda de parada, então, ao longo de uma série de negócios, você tem maior probabilidade de obter lucro.
No exemplo da Apple acima, você tomaria o valor ATR de .29 e, em seguida, aplicaria, por exemplo, um multiplicador de 3x para o seu alvo e 1x para o intervalo de alcance real médio. Isso proporcionaria um preço-alvo de (.29 * 3) + $ 126.47 = $ 127.34. Por outro lado, a perda de perda de alcance real média para este comércio seria de US $ 125,6.
No papel, isso faz muito sentido. Por cada dólar que você arrisca, você pode fazer até 3 vezes nos lucros. Seguindo este modelo, você poderia ter mais negócios perdidos do que vencedores e ainda estar no preto.
No entanto, ao avaliar o uso da aplicação desta estratégia de saída de alcance real, vejo uma série de falhas.
Para iniciantes, aplicar um multiplicador ao intervalo verdadeiro médio durante um período de negociação apagado irá limitar você nos ganhos potenciais, pois suas metas de lucro são relativas à volatilidade de negociação mais recente.
Em termos de perda de parada, se um estoque estiver em um período de negociação de whipsaw, então você provavelmente será impedido devido à ação de preço apertado.
Se você pudesse usar o ATR para determinar quando entrar e sair de negócios, a vida não seria grande? Na realidade, você precisará de uma confirmação adicional para o que a ATR está lhe dizendo e qual melhor confirmação do que o preço?
Como usar a faixa média verdadeira para negociação de curto prazo.
Usar o ATR para avaliar o movimento de preços é um uso muito melhor do ATR. Ter o ATR agir como um alvo de lucro e parar o mecanismo de perda está pedindo muito do indicador.
Vamos dar uma olhada no gráfico de Apple de 5 minutos quando combinamos o ATR e os canais de preços.
Preço e Médico True Range Spike.
Do mesmo modo, os preços das ações negociarão em tendências claras, assim como indicadores como o ATR. Observe no gráfico intradía da Apple, tanto a ATR como o preço das ações estavam em canais. O ATR estava em um canal horizontal claro com baixa volatilidade, enquanto o preço das ações da Apple permaneceu em uma tendência de alta claramente definida.
Esta combinação de baixa volatilidade combinada com uma tendência clara, permite que o comerciante saiba que o movimento ascendente é medido e pode ser negociado com alta confiança.
Então, assim como o mercado acalma você para dormir, a volatilidade vai atrasar sua cabeça feia para arruinar o desfile.
Mais uma vez, não sou um usuário ou acredito em ATR como um indicador independente para determinar a perda de perda ou metas de lucro ao negociar. No entanto, não se pode negar o poder de combinar o ATR com ação de preço para identificar uma mudança provável na tendência.
Observe como o ATR eo preço aumentam ao mesmo tempo no gráfico da Apple. Mais importante, observe como o preço muda diretamente através da linha de suporte.
Em todos os outros pontos de contato da linha de suporte dentro do canal, o ATR permaneceu em sua estreita faixa de negociação horizontal. Como comerciante, a ruptura violenta e o pico ATR deveriam ter desencadeado todos os tipos de alarmes que o dinheiro fácil não estava mais disponível.
A Apple conseguiu reunir um último empurrão mais alto, antes que o estoque tivesse uma venda rápida, levando o estoque de volta ao ponto de partida do rali anterior.
Alguém poderia fazer o argumento de que, claro, a Apple reverteu; você poderia ver a rapidez com que o preço desceu. acéfalo. Bem, sim e não. Ao ter o pulso da volatilidade da Apple ao longo das semanas precedentes, você pode ver a magnitude do movimento em termos de volatilidade que de outra forma não é clara, apenas revisando o gráfico de preços.
Em suma.
O ATR é uma ferramenta poderosa, que eu uso tanto no comércio do dia quanto no swing. À medida que você explore o indicador, lembre-se de que o poder real do ATR está em sua capacidade de julgar o "frenesi" e a "calma" em uma segurança.
Para recapitular rapidamente, abaixo estão as principais opções deste artigo:
Use o ATR para avaliar o risco de um comércio antes de entrar no cargo. Se você gosta da lentidão da IBM, você não deve negociar uma biotecnologia com US $ 3 dólares. Não use o ATR para colocar paradas e metas de lucro. Novamente, se você usa o ATR para criar um objetivo de lucro antes de uma grande fuga, você provavelmente ganhará uma fração do verdadeiro potencial de lucro.

Negociando o alcance verdadeiro médio.
O Average True Range (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por J. Welles Wilder em seu livro "Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica" em 1978 e, desde então, foi usado como componente de muitos indicadores e sistemas de negociação.
O indicador de alcance verdadeiro médio é um oscilador, o que significa que o ATR irá oscilar entre picos e vales. O ATR não possui limites limite superior ou inferior como os indicadores técnicos clássicos: índice de força relativa (RSI) ou estocástico lento.
O ATR é composto por três insumos, que ajudam a identificar a volatilidade de uma segurança. Para determinar o nível de volatilidade, existem três intervalos incluídos na equação.
Faixa do dia atual: a distância da alta de hoje para a baixa de hoje. Quão alto a segurança aumentou do fechamento do dia anterior? A distância do fim de ontem ao alto de hoje. Quão baixo a segurança caiu do fechamento do dia anterior? A distância do fim de ontem até a baixa de hoje.
O valor mais alto das três entradas é o ATR.
O Average True Range é uma média móvel (normalmente 14 dias) dos intervalos verdadeiros.
O intervalo verdadeiro médio é uma média exponencial de n-dia, e pode ser aproximado por esta equação.
O alcance médio verdadeiro não indica a direção do mercado, mas sim a volatilidade (ver "Medição da volatilidade", abaixo). A equação dá ao movimento de preços mais recente uma maior significância; portanto, é usado para medir o sentimento do mercado.
Geralmente é usado para analisar o risco de assumir uma posição específica no mercado. Uma maneira de fazer isso é prever movimentos diários com base em valores históricos da ATR e para entrar ou sair do mercado de acordo. Muitas vezes, ele é usado como uma forma de calcular metas de stop-loss e lucro. Por exemplo, uma perda de parada diária pode ser definida em 1.5X ou 2X a ATR. Isso dá uma liberdade de preço de ativos para variar naturalmente durante um dia de negociação, mas ainda estabelece uma posição de saída razoável. Dependendo do prazo de um comerciante, um movimento para além dos atuais níveis de ATR indicaria uma mudança na tendência do mercado.
Além disso, se o ATR histórico contrair, enquanto os preços tendem para cima, então isso pode indicar que o sentimento do mercado pode virar.
Interpretação.
Além de usar o alcance verdadeiro médio como forma de estabelecer metas de lucro e stop-loss, o ATR pode ser usado como um sinal de mercado. Wilder descobriu que os altos valores de ATR geralmente ocorrem no fundo do mercado após um "pânico" de venda. Os valores baixos de ATR são freqüentemente encontrados durante os períodos longos estendidos, como os encontrados nas cúpulas e após os períodos de consolidação. "Oportunidades de compra" (abaixo) mostra exemplos recentes de quando o S & amp; P 500 apresentou ATRs elevados. Durante os períodos de atividade de mercado, o ATR aumentou. Quando o mercado entra na zona lateral, a ATR cai.
ATR breakouts e breakouts.
O alcance médio verdadeiro é muito útil na identificação de grandes configurações curtas usando análises técnicas clássicas. Como visto em "Breakdown" (abaixo), o Amazon (AMZN) rompe um nível de suporte, que é validado por uma ruptura semelhante no ATR. A Amazon quebrou sua tendência de tendência ascendente em 28 de outubro de 2018, que é um potencial sinal de curto prazo. Quando o ATR quebra acima de sua linha de resistência cerca de uma semana depois, confirma o sinal. Observe que a Amazônia recuperou e testou a linha de tendência após a ruptura inicial e vendeu ainda mais à medida que a resistência ATR estava quebrada. Deve ser colocada uma parada em cada comércio como parte de uma estratégia de gerenciamento de riscos. Normalmente, uma parada é colocada abaixo de uma baixa recente ao tomar uma posição longa, ou acima de uma alta recente ao tomar uma posição curta.
Um comerciante teria em curto-circuito a Amazon em US $ 784 em 8 de novembro. Uma parada pode ser colocada acima da ruptura da linha de tendência em US $ 801 ou na alta recente de US $ 840. A Amazon caiu até US $ 720 e atingiu a base quando a ATR atingiu o pico em torno de 20.
O American Express (AXP) quebrou a linha de tendência de tendências com uma abertura até o dia 20 de outubro de 2018, criando um potencial sinal de compra (veja "Escala de compra" abaixo). Com o ATR também negociando com uma alta de quatro meses, confirma que um fundo está no lugar e que os longs podem ser iniciados. O baixo da vela gap-up pode ser configurado como um nível de parada de perda. O longo teria sido iniciado em $ 66.47 no aberto, seguindo a lacuna. AXP entrou na zona de consolidação após essa grande lacuna e aproximou-se da perda de parada, mas não a desencadeou. Ele reagiu tão alto quanto $ 78 e ainda está ligado. Os comerciantes podem considerar aumentar sua parada.
Estes dois exemplos mostram como o ATR pode ajudar a confirmar trades procurando um salto em ATR que corresponde a outro gatilho técnico. Para esses negócios, os comerciantes podem procurar sair de negócios lucrativos usando um alvo predefinido, uma parada final ou outro método de análise técnica.
A vantagem da ATR.
ATR é, de certa forma, superior ao uso de uma porcentagem fixa, porque ela muda com base nas características do mercado subjacente a ser negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia de acordo com as questões e as condições do mercado. À medida que o intervalo de negociação se expande ou se contrai, a distância entre o preço de fechamento e o preço de fechamento ajusta automaticamente e se move para um nível adequado, equilibrando o desejo do comerciante de proteger os lucros com a necessidade de permitir que o estoque se mova dentro de seu alcance normal.
Limitações ATR.
Interpretar ATR é subjetivo. Não há nenhum nível que indique que um estoque está prestes a reverter, ou que uma tendência continuará. Em vez disso, as leituras ATR atuais devem ser sempre comparadas às leituras anteriores para ter uma sensação de força ou fraqueza na tendência.
ATR também não influencia a direção, apenas a volatilidade. Isso às vezes pode resultar em sinais confusos em pontos de giro do mercado. Um pico na ATR após um grande movimento de contra-tendência pode fazer com que os comerciantes pensem que o ATR está se expandindo para confirmar a tendência antiga. Este não é o caso. A nova informação de preços revela uma grande inversão de preços,
então ATR está confirmando isso, não a antiga tendência.
ATR pode ser usado para confirmar entradas, bem como para calcular os níveis de parada apropriados. ATR não olha direção; cabe ao comerciante determinar se a expansão ou contração de valores ATR confirmam movimentos de preços recentes. É também um indicador útil para os investidores de longo prazo monitorar porque eles devem antecipar os tempos de maior volatilidade sempre que o valor da ATR se manteve relativamente estável por longos períodos. Eles estarão prontos para o que poderia ser um turbulento mercado, ajudando-os a evitar entrar em pânico em declínios ou a se deixar levar com exuberância irracional se o mercado se romper mais alto.
ATR não deve ser usado como um sinal autônomo, mas é valioso para confirmar movimentos e trocas de tempo. Use ATR para determinar quando a volatilidade está aumentando e quando está contratando; Isso pode ajudar a determinar os melhores horários de negociação.

Confuso como decodificar uma ruptura ou uma avaria? Use ATR para ganhar comércio.
c. Atual baixa menos o fechamento anterior.
Como chegar a conclusões:
ATR não dá nenhuma indicação sobre a direção do mercado, mas reflete o grau de interesse ou desinteresse em qualquer grande movimento significativo em ambos os lados. Por que é importante validar esse movimento?
Este indicador não é adequado para um mercado de tendências, pois os níveis de ATR podem permanecer próximos de seus extremos por durações prolongadas, disseram especialistas.
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